Stres-testet, kapitalizimi i sektorit bankar rritet mbështetur në skenarin bazë

Sirius.

S∩IɹIS

Kapitalizimi i sektorit bankar i ka kaluar me rezultatet të kënaqshme provat e fundit rezistencës të ushtruara nga Banka e Shqipërisë.

Sipas stres testeve, në skenarin bazë, raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit të sektorit bankar do të rezultonte në rritje gjatë vitit 2021, në nivelin 19.8%. Në fund të vitit 2020, raporti faktik i mjaftueshmërisë së kapitalit ishte 18.3%. Skenari bazë mbështetet mbi supozimet për një rritje të lehtë të kreditimit për vitin 2021, përmirësimin e mëtejshëm të portofolit të kredisë me probleme dhe ecurinë e favorshme të kursit të këmbimit. Rezultatet e provës tregojnë qëndrueshmëri dhe nivele të larta të kapitalizimit për të gjithë sektorin bankar dhe për bankat individuale, duke marrë në konsideratë nivelin minimal të kërkuar dhe kërkesat rregullative shtesë. Për bankat sistemike, kjo normë shënon 20.5%, ndërsa për bankat e tjera ka një vlerë prej 17.9%.

Nëse supozimet e skenarit bazë do të vërtetoheshin, kapitali i sektorit bankar do të vazhdonte rritjen edhe në vitin e ardhshëm, duke arritur nivelin 21.1% në tërësi. Për bankar sistemike ky nivel do të rezultonte 21.8%, ndërsa për bankat e tjera 19.4%.
Sektori bankar në tërësi do të ishte në gjendje t’i rezistonte mirë edhe një skenari të moderuar, i karakterizuar nga një ecuri e dobët e aktivitetit ekonomik, mungesë e kredidhënies, nënçmim i monedhës vendase, përkeqësim i cilësisë së portofolit të kredisë dhe humbjeve të supozuara nga portofoli në tituj. Në këtë skenar e moderuar, raporti i mjaftueshmërisë së për sektorin bankar shënon një nivel prej 14.7% në fund të vitit 2021. Për bankat sistemike ky tregues do të kishte një nivel prej 15.4%, ndërsa për bankat e tjera 12.7%. Me këto norma, sektori do të ishte brenda kërkesave rregullative minimale.

Megjithatë, bazuar në supozimet e skenarit dhe rezultatet e ushtrimit, banka të veçanta mund të shfaqin nevojën për rritjen e kapitalit. Më konkretisht, të nënkapitalizuara paraqiten pesë banka dhe këto zënë rreth 25% të aktiveve të sektorit. Në këtë rast, nevojat për kapital shtesë vlerësohen të jenë rreth 10 miliardë lekë.
Në terma mesatarë, sektori do të rezistonte sipër nivelit minimal prej 12% edhe në rast të një skenari më të rënduar. Zhvillimet makroekonomike të rënduara të përfshira në këtë skenar, supozojnë tkurrje të kreditimit, përkeqësim të mëtejshëm të cilësisë së portofolit të kredisë, humbje në portofolin e titujve dhe një rritje të ekspozimit ndaj rrezikut operacional.

Në skenarin e rënduar, mjaftueshmëria e kapitalit për sektorin bankar do të binte në 13% në fund të vitit 2021. Sipas grupeve të bankave, treguesi për bankat sistemike është 13.8%, ndërsa për bankat e tjera bie në 11%. Në këtë skenar, shtatë banka do të paraqiteshin të nënkapitalizuara dhe nevojat për kapital shtesë do të arrinin në 22 miliardë lekë.

Stres testet janë prova të mbështetura në skenarë të ndryshëm hipotetikë, që synojnë të tregojnë sesi do të prekej kapitalizimi i sektorit bankar në secilin prej tyre. Në rastin e skenarëve të rënduar, këto prova mbështeten në supozime me një probabilitet të ulët për të ndodhur.
Vitin e kaluar, ekonomia u përball me një goditje të fortë nga pandemia, që solli tkurrje të Prodhimit Kombëtar me rreth 3.3%. Megjithatë, ky skenar i papritur nuk solli përkeqësime në kapitalizimin e sektorit bankar, falë mbajtjes nën kontroll të kredive me problem, vijimësisë së kreditimit dhe stabilitetit të kursit të këmbimit. Në fund të vitit 2020, raporti i mjaftueshmërisë së sektorit bankar ishte në të njëjtin nivel me fundin e vitit 2019.

/ Monitor
 
Top